주로 스윙 트레이딩으로 돈을 벌었고 현재는 배당주 한종목에 몰빵 상태

프로그래밍 조금 공부해서 퀀트 프로그램 만든답시고 설레발 치는데 프로그램/서버는 뒷전이고 요즘은 주식만 파고드는 것 같다

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퀀트 프로그램은 인간의 감이 개입되지 않는 장점이 있지만 인간의 감이 개입되지 않는 단점도 있기에 매매 자동화를 하려면 시장의 세부사항까지 더 많이 알아야 되고 더 철저한 매매 룰을 만들어야 된다

그러면서 알게 된 사실이 지수관련, 대형주 관련 스캘핑은 2010년 이후 어려워졌다는 것이다. 그때부터 기관/프로그램의 HFT 고빈도매매가 본격화 되면서 시장의 불확실성과 변동성이 제한되었고 그로 인해 선물 옵션 시장에서의 방향성이 모호해 졌다는 것. 스푸핑과 레벨링으로 개인들과 프로그램을 유혹하고 기만한다. 시장조성 하는 척하면서 잃어주는 척하면서 더 크게 삼켜버린다. 그래서 개인이 스캘핑으로 틱띠기 하는 것은 불가능해졌다

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그래서 개미들은 HFT를 피해서 코스닥 급등주 뉴스매매쪽과 지수/대형주 경우에 9:00~9:15 그리고 3:00~3:20 에 집중하게 된 것 같다. 같은 맥락에서 내가 2020년~2022년 코비드19 고유동성 장세에서 주식 트레이딩으로 돈 벌 수 있었던 것도 대량의 정보(를 가진 다양하고 많은 트레이딩 주체들)가 시장에 흘러넘칠때는 HFT가 해석을 할 수 없어서 변동성을 제한하기 힘들었던 것이다

데이 스윙 트레이딩은 변동성을 먹는 것이기 때문에 변동성을 죽여버리는 HFT 놀이터 지수/대형주에서는 개인/중소업체들은 먹을 것이 없다

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코스피200 지수관련 파생상품 중에서 KODEX 레버리지/200 인버스X2와 KOSPI200선물을 비교하자면 데이트레이딩은 세금이 없고 허들이 낮은 전자가 유리하고 종가베팅 이상의 스윙은 전자가 음의 복리 때문에 매우 불리하고 세금이 데이트레이딩이 아닌 2일 이상이 되면 15.4%를 내야 되기 때문에 차라리 세금 11%과 음의 복리가 없는(대신 롤오버 비용은 있는) KOSPI200선물이 더 나은 선택

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그렇다면 스캘핑은 포기해야 한다. 추후 코스닥 급등주 스캘핑이나 코스피200 9:00~9:15 구간은 고려중.

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장투는 자동매매보다는 차라리 섹터 종목 발굴용 시장 센터멘트 분석용 자동리서치요약 프로그램을 만들어서 사용자의 의사결정보조를 하는 것이 옳은 것 같다. 단순히 기술적 지표나 뉴스 몇개 리포트 몇개로 그 기업의 경쟁력과 향후 펀더멘탈을 판단할 수 없다. 장투를 하려면 연봉 수억원의 인력이 몇주는 집중적으로 하나의 섹터와 하나의 종목만 연구해야 된다. 그리고 그 연구의 결과로 투자에 성공했을때는 그 연봉보다 더 큰 이득을 얻는다

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그렇다면 개인의 작고 소중한 퀀트는 결국 스윙 트레이딩에 집중해야 된다. 스윙 조차도 기관/프로그램의 손아귀에 벗어난건 아니다. 외국인/기관은 대한민국 경제에 특별한 일이 있든 없든 주기적으로 코스피를 흔들어서 털어먹는다. 동북아 그리고 대한민국처럼 뉴스가 많은 나라도 없다. 뉴스에 편승해 아니면 돈주고 억측기사를 뿌리고 사건을 터트려서라도 위로 아래로 발라먹는다. 선물 현물 스프레드에 따른 프로그램 매매 차익거래뿐만 아니라 선옵 털어 먹으려고 현물 시장을 조작하기도 한다. 그렇지만 개미들에게는 이런 스윙 게임의 룰이 스캘핑보다는 유리하다. HFT보다는 훨씬 더 외국인/기관의 꼬리가 길기 때문에 그런 움직임에 편승하도록 노력해야 한다

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스캘핑이라면 (개인/중소업체가 가진 자원으로는 덤빌 시장이 전혀 아니지만) 숫자와 속도 자체에 집중해야 되지만, 스윙이라면 숫자가 중요하지만 Vector DB인 Qdrant의 임베딩, 메타데이터를 활용한 지수,섹터,종목에 대한 센티먼트, 뉴스의 신규성, 중요성, 빈도 트랜드, 확산속도 같은 정성적인 정보를 생산해 활용할 여지가 생긴다. 물론 기관/프로그램도 다 하고 있겠지만 여기 스윙 게임에서는 HFT 틱띠기와는 다르게 개미들의 돈을 끌어모아 약탈하는 것이 목적이기 때문에 시간을 두고 기관들은 루어낚시를 하는 것이고 스윙 자동매매를 개발한다면 그 루어낚시의 미끼와 물고기들의 움직임을 살펴야.. 그냥 먹혀버리느냐 아니면 조금이라도 먹느냐..